Возникновение кризиса банковской системы может отрицательно повлиять на устойчивость других сегментов финансового рынка, а также на показатели доходности небанковских финансовых учреждений вследствие значительного присутствия банковских финансовых инструментов в их инвестиционных портфелях. А тот факт, что часть субъектов финансового сектора являются дочерними структурами банков или входят в состав банковских конгломератов, усиливает склонность к системному кризису всего финансового сектора.
Таким образом, существенная роль банков в возникновении и прохождении кризисных явлений в жизнедеятельности разных государств мира и мировой цивилизации в целом обусловливает значимость тщательного исследования теоретических течений и подходов к определению сущности, причин и последствий банковских кризисов, а также к выявлению их моделей и разновидностей, закономерностей и особенностей проявления, взаимосвязи и взаимообусловленности с валютными и финансовыми кризисами.
Поскольку же прохождение кризисных явлений в банковской сфере Украины в большой мере зависит от степени реализации существующих и потенциально возможных рисков, то в особом внимании нуждаются определение их сущности и особенностей проявления, обеспечение надлежащей оценки и разработки адекватных мер по их предупреждению (минимизации).
В конце 2004 г. украинские банки пережили один из сложнейших периодов в своей жизни. Ряд крупнейших банков, не говоря уже о более мелких, обращались за помощью к НБУ. На пике кризиса консолидированный остаток на счете одного из крупнейших системных банков оказался меньше размера стандартного дневного платежа любого из крупнейших предприятий страны.
ВЫВОДЫ
По нашему мнению, современный банковский кризис в Украине, являющийся составляющей общего финансово-экономического кризиса, обусловлен отрицательным влиянием как внутренних, так и внешних факторов. Так, на развитие кризисных явлений в отечественной банковской системе, в частности, повлияла несовершенная внутренняя макроэкономическая и внешнеэкономическая политика, сопровождающаяся экономическим спадом и высоким инфляционным давлением на экономику; низкая капитализация банков; продолжительная неуправляемая кредитная экспансия на фоне высоких кредитных рисков, ненадлежащего уровня управление ими и низкого качества имеющихся активов; существование разрывов между ростом кредитов и ВВП, активами и обязательствами по объемам, срокам и валютам; неравномерное распределение активов и капитала между банками разных групп; существенная зависимость банков от внешних заимствований на фоне мирового кризиса ликвидности; неопытность банковских менеджеров; банковская паника, вызванная недоверием вкладчиков к банковским учреждениям, а также банков друг к другу, которая сопровождалась массовым изъятием денежных средств со счетов и сворачиванием межбанковского кредитования; просчеты в валютной политике, стремительная девальвация национальной валюты и рост спекулятивных операций банков на валютном рынке; несовершенная практика стресс-тестирования и внутрибанковского контроля.
Вот почему для преодоления кризисных явлений в банковской системе Украины необходимы: проведение обоснованной внутренней макроэкономической и внешнеэкономической политики; скорейшее разрешение проблем реструктуризации и рекапитализации банков; ликвидация (минимизация) существующих разрывов между активами и обязательствами банковских институтов; гарантирование межбанковских кредитов, кредитов для малого и среднего бизнеса и оказание поддержки компаниям, которые не могут привлечь необходимое финансирование из-за проблем в банковском секторе; снижение нормативов минимальных резервных требований для коммерческих банков; субсидирование банкам процентных ставок по кредитам гражданам на приобретение отечественных товаров; разработка и реализация эффективной антиинфляционной и антидевальвационной политики; увеличение размера государственных гарантий на банковские вклады; введение временных администраций и кураторов в банковских учреждениях; повышение финансовой дисциплины, действенности банковского надзора и внутреннего контроля в банках.
ЛИТЕРАТУРА
1. Лобанов А. А. Институциональные механизмы регулирования банковских рисков в переходной экономике России. Автореф. дис. на соискание учен, степени канд. экон. наук: спец. 08.00.10 -- Финансы, денежное обращение и кредит. - М., 2007, 27 с.
2. ДжонСмит: "Явления, которые мы наблюдали в последнее время, были экстремальными". "Зеркало недели" от 12 апреля 2008 г.
3. Ве11 J. Leading indicator models of banking crises -- a critical review. "Financial Stability Review". Bank of England. December 2000, p. 113-129.
4. Hardy D. С, Pazarbasioglu С. Leading Indicators of Banking Crises: Was Asia Different? "IMF Working Paper" № 26, 1998.
5. Матовников M. Функционирование банковской системы России в условиях макроэкономической нестабильности. М., 2000, с. 61.
6. Некоторые подходы к разработке системы индикаторов мониторинга финансовой стабильности. М., 2006, с. 14-17.
7. Міnsку Н. Theory of Systemic Fragility. In: Altinan E., Sametz A. Financial Crises: Institutions and Markets in Fragile Environment. NY, "Wiley", 1977, p. 138-152.
8. Diamond D. W. Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity. "Journal of Political Economy" Vol. 91 (June), 1983, p. 401-419.
9. Горюнова H. П. Банковский кризис лета 2004 г.: кризис доверия. "Вестник ДВОРАН" № 6, 2004, с. 71-76.
10. Сhaгі V, Jagannathan R. Banking panics, information, and rational expectations equilibrium. "Journal of Finance" № 43, 1988, p. 749--761.
11. Теmzelides T. Evolution, coordination, and banking panics. "Journal of Monetary Economics" № 40, 1997, p. 163-183.
12. Сhen Y. Banking panics: The role of the first-come, first-served rule and information externalities. "Journal of Political Economy" № 107, 1999, p. 946-968.
13. Mіshkіn F. S. Understanding Financial Crises: A Developing Country Perspective. "NBERWbrking Paper" № 5600,1996.
14. Edwards S., Vegh C. Banks and macroeconomic disturbances under predetermined exchange rate. "Journal of Monetary Economics" № 40, 1997, p. 239--278.
15. BarseghyanL. Non-Perfonning Loans, Prospective Bailouts, and Japan's Slowdown. The Center for Japan - U.S. Stern School of Business, New York University. "Business and Economic Studies Warking Paper" № 317, April 2004.
16. Kindleberger CP Manias, panics and crashes: a history of financial crises. New York, "Basic Books", 1978.
17. Minsky H. The financial instability hypothesis: capitalist processes and the behavior of the economy. In: Kindleberger С. P., Laffargue J.-P. (eds.). Financial crises: theory, history and policy. Cambridge University Press, 1982.
18. Беляков А. В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования. М., 2004, с. 45.
19. Сочнев А. Знать бы прикуп... (http://bankir.ru/analytics/nadzor/7/).
20. Национальный доклад. Рискл финансового кризиса в России: факторы, сценарии и политика противодействия. М, Финакадемия, 2008, с. 7.
21. Рудый К. В. Финансовые кризисы: теория, история, политика. М., "Новое знание", 2003, с. 70-71.
22. Банковский кризис: туман рассеивается? "Вопросы экономики" № 5, 1999, с. 4.
23. Caprio J.,Klingebiel D. Bank insolvencies. Cross-country experience. "World Bank Policy Research Working Paper" № 1620, 1996.
24. Ларионова И. В. Стабильность банковской системы в условиях переходной экономики. Дис. на соискание ученой степени докт. экон. наук. М., 2001, с. 282.
25. International Monetary Fund. Chapter IV: Financial crises: characteristics and indicators of vulnerability. "World Economic Outlook" May 1998.
26. Kaminsky G.,Reinhart С. The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance-of-Payments Problems. "American Economic Review" 89 (June), 1999, p. 473-500.
27. Пеганова O.M. Формирование системы антикризисного управления банками в России. "Вестник Московского университета". Серия 21 "Управление (государство и общество)" № 3, 2007, с. 2.
28. Hausmann R.,Rojas-Suarez L. Banking Crises in Latin America. Washington, D.C., IADB, 1996.
29. Caprio J., Hunter W, Kauf mann G.,LeipzigerD. Preventing Bank Crises. Lessons from Recent Global Bank Failures. Washington, D.C., The World Bank, 1998.
30. SundararajanV.BalinoT. Banking Crises: Cases and Issues. Washington, D.C., IMF, 1991.
31. Drees B.,Pazarbasioglu C. The Nordic banking crises. Pitfalls in financial liberalization? "IMF Occasional Paper" № 161, 1998.
32. Hutchison M.,Mc Dill K. Are all banking crises alike? The Japanese experience in international comparison. "NBER Working Paper" № 7253, 1999.
33. Gonzalez-Hermosillo B.,Pazarbasioglu C, Billings R. Determinants of Banking System Fragility: A Case Study of Mexico. "International Monetary Fund Staff Papers" № 44 (3), 1997, p. 295-314.
34. Cole R., Gunther J. Separating the likelihood and timing of bank failure. "Journal of Banking and Finance" № 19, 1995, p. 1073-1089.
35. Gonzalez-Hermosillo B. Determinants of Ex-Ante Banking System Distress: A Macro-Micro Empirical Ex
36. Hamann A. J. Exchange-Rate-Based Stabilization: A Critical Look at the Stylized Facts. "IMFWbrking Paper" № 132,1999.
37. Dornbusch R., Sturzenegger E.Wolf H. Extreme Inflation: Dynamics and Stabilization. "Brookings Papers on Economic Activity" № 2, 1990, p. 1-84.
38. Матовников М. Операции банковской системы в период денежной стабилизации. М., 2001, с. 10-12.
39. Моисеев С. Политэкономия финансовой репрессии. "Вопросы экономики" № 12, 2002, с. 36-50.
40. Miotti L.,Plihon D. Liberalisation financiere, speculation et crises bancaires. "Economie intern." № 85, 2001, p. 3-36.
41. Энюв Р.,Синельников-Мурылев С.Дробышевский Анализ макроэкономических и институциональных проблем финансового кризиса в России, разработка программы мер, направленных на его преодоление и осуществление финансовой стабилизации. Взаимодействие финансовых показателей и некоторых характеристик реального сектора. М., 2000, 205 с.
42. Корзов Е. Модель выявления и предсказания банковского кризиса (зарубежный и российский опыт). "Международные банковские операции" № 3, 2004.
43. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. М., "Альпина Бизнес Букс", 2006, с. 793-795, 804.
44. G1ісk R. Banking and Currency Crises: How Common Are Twins? San Francisco, Federal Reserve Bank of San Francisco, 1999.
45. Demirguc-KuntA.,Detragiache E. Financial Liberalization and Financial Fragility. "IMFWarkingPaper" № 83, 1998; Rojas-Suarez L.,Weisbrod S. R. Financial Fragilities in Latin America. The 1980s and 1990s. "IMF Occasional Paper" October, 1995.
46. Мурычев А. Банковский надзор и финансовая стабильность. "Банковское дело в Москве" № 9, 2005 (http://www.bdm.ru/arcMv/2005/09/22-26.htm).
47. Отчет о финансовой стабильности Казахстана (декабрь 2006 года), с. 47.
48. Сколотяный Ю. Прозрачность, доверие, репутация. Достаточно ли усилий прилагают отечественные банкиры для формирования этих первооснов своего бизнеса? "Зеркало недели" от 15-21 декабря 2007 г.
Страницы: 1, 2, 3, 4
