Элемент методики
Содержание элементов
Объект оценки
Сегмент кредитного портфеля в части ссуд, предоставленных юридическим лицам
Субъект оценки
Кредитный департамент, кредитный комитет, служба внутреннего контроля и аудита банки и аналитическое подразделение,
определяющие направления развития банка, разрабатывающие новые банковские услуги
Периодичность оценки
Отражается в кредитной политике банка и (или) других внутрибанковских инструкциях
Критерии оценки
Степень кредитного риска, уровень доходности и ликвидности
Показатели оценки качества ссуд, предоставленных юридическим лицам
Основные (финансовое положение заемщика, обслуживание долга) Дополнительное (качество залога, перспективы развития заемщика)
Классификация ссуд по группам качества
Группа качества ссуды определяется на основе сочетания основных показателей с поправкой па уровень дополнительных
Определение качества ссудного сегмента посредством системы финансовых коэффициентов
Степень кредитного риска оценивается посредством коэффициентов К1--К8, методика расчета которых приведена ниже
Сводная оценка качества ссудного сегмента кредитного портфеля в части юридических лиц
Качество ссудного сегмента кредитного портфеля определяется на основе класса (группы качества) показателей, оценивающих кредитный портфель с позиции выбранных критериев, с учетом значимости этих показателей (в %)
Управление кредитным риском сегмента размещенных депозитов и МБК Таблица 6
Этап управления
Содержание
Идентификация
Ухудшение финансового положения банка-контрагента
риска
Повышение делового риска банка контрагента
Снижение степени диверсификации сегмента
Снижение конкурентной позиции банка
Рост доли проблемных МБК
Ухудшение состояния рынка МБК (рост процентов, повышение
конкуренции)
Плохое состояние корреспондентского счета банка
Оценка риска
Оценка качества размещенных депозитов и МБК по методике
банка
Оценка делового риска по договорам МБК
Оценка качества обеспечения МБК
Изменение доли просроченных МБК и пролонгированных
договоров
Динамика доли неработающих МБК
Совокупная оценка качества сегмента
Мониторинг
Отслеживание цен на рынке МБК
Контроль за соблюдением лимитов по МБК и их переутверждение
Контроль за финансовым положением банка-контрагента
Отслеживание проблемных МБК
Внесение изменений в принципы и организацию работы
на рынке МБК
Разработка требований к содержанию мотивированных
заключений
Разработка и изменение порядка принятия решения
по выдаче МБК
Разработка порядка списания МБК в соответствии
с Положением 254-П
Разработка требований к документации, оформляющей
выдачу и погашение МБК
Перечень методик анализа финансового положения Таблица 7
Наименование
Год создания
Количество оцениваемых компонентов
FIMS
1975-1993
29-13
UBSS
1986
6
CAEL
1985
4
CAMEL
1979
5
CAMELS
1996
Финансовое положение
Обслуживание долга
хорошее
среднее
плохое
Хорошее
Первая группа качества
Вторая группа качества
Третья группа качества
Среднее
Четвертая группа качества
Плохое
Пятая группа качества
Группа качества
Негативный имидж банка заемщика
Первая
Вторая
Третья
Четвертая
Пятая
Данные об объемах предоставленных кредитов коммерческими банками России Таблица 11
Дата
Кредиты, предоставленные
физическим лицам
юридическим лицам
банкам
млн руб.
%
01.01.2001
20 078
5,3
300 248
79,3
58 157
15,4
01.03.2001
22 151
5,4
320 843
78,1
67 797
16,5
01.06.2001
22 554
321 192
75,6
81 083
19,1
01.09.2001
24 594
5,6
331 100
76,0
79 735
18,3
01.01.2002
27 630
4,9
445 190
79,14
89 700
15,6
01.03.2002
29 263
469 155
79,1
94 922
16,0
01.06.2002
32 830
5,2
521 864
82,0
81 581
12,8
01.09.2002
40 090
583 580
81,5
92 547
12,9
01.01.2003
44 749
763 346
83,6
104 714
11,47
01.03.2003
58 578
6,1
785 640
81,4
121 466
12,6
01.06.2003
76 427
6,9
852 323
77,3
173 743
15,8
01.09.2003
80 707
6,6
972 247
79,8
165 104
13,6
01.01.2004
94 653
6,7
1 191 452
84,1
129 929
9,18
01.03.2004
97 631
1 210 214
81,8
170 824
11,6
01.06.2004
109 243
6,8
1 302 524
80,6
204 800
12,7
142 158
7,2
1 612 686
81,98
212 359
10,79
01.03.2005
151 306
7,4
1 692 897
82,5
208 961
10,2
01.06.2005
198 083
8,99
1 805 776
81,9
199 805
9,07
01.01.2005
299 678
10,7
2 299 943
82,2
195 874
7,01
322 370
11,2
2 336 665
81,28
215 840
7,51
01.06.2006
408 666
12,5
2 560 566
78,2
306 003
9,3
01.09.2006
492 597
2 802 881
77,2
337 001
01.01.2007
618 862
15,1
3 189 317
77,6
303 440
01.07.2007
803 356
3 618 201
74,2
456 026
01.01.2008
1 179 250
20,2
4 187 858
71,7
471 265
8,1
Источник: Бюллетень банковской статистики. М.: АЭИ «Прайм ТАСС», 2001-2008.
Показатели объема просроченных кредитов в общем объеме выданных средств, %Таблица 12
Доля просроченной задолженности
01.01.2006
01.07.2004
В объеме кредитов, предоставленных юридическим и физическим лицам,банкам
1,87
1,4
1,45
1,74
5,24
В объеме кредитов, предоставленных юридическим лицам
1,2
1,5
1,24
1,33
4,53
В объеме кредитов, предоставленных физическим лицам
1,39
0,11
0,21
В объеме кредитов, предоставленных банкам
0,03
0,76
0,1
0,3
0,5
Источник: Бюллетень банковской статистики, 2004--2008 гг.
Структура предоставленных кредитов крупнейших банков России, % Таблица 13
Банк
Сегмент портфеля
Удельный вес в кредитном портфеле на 31 декабря
2008 г.
2007 г.
2006 г.
2005 г.
Альфа-Банк
Ссуды банкам Ссуды корпоративные Ссуды потребительские
6,5 92,8 0,6
4,3 95,0 0,7
5,9 93,9 0,2
2,1 96,7 1,2
Газпромбанк
9,3 87,9 2,8
11,6 85,9 2,5
22,7 74,7 2,6
16,4 81,8 1,9
УралСиб
н/д
7,8 87,6 4,6
10,8 85,4 3,8
1,6 96,3 2,2
МДМ Банк
21,2 76,1 2,6
15,7 82,0 2,3
0,2 96,8 3,0
14,2 64,4 21,4
Русский Стандарт
33,7 5,5 60,8
26,3 6,6 67,1
4,8 32,1 63,1
1,9 91,9 6,2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17