Убыточный - это кредит просроченная задолженность по основному долгу, которому превышает 30 дней. В случае ликвидации заемщика предоставление ему кредита классифицируются вне зависимости от срока погашения кредитов, как убыточные. К группе убыточных кредитов относят кредиты, предоставленные Национальным Банком в качестве кредитора последней инстанции. Резервы создаются за счет операционных расходов Национального Банка.
Национальный Банк предоставляет следующие кредиты банковских займов:
1. дневные для осуществления банками вторых уровней платежей и переводов денег по поручению клиентов при временном отсутствии или недостаточности денег на корреспондентских счетах.
2. овернайт - предоставляется на одну ночь в целях завершения расчетов банками при возникновении дебетового сальдо на корреспондентских счетах банков в Национальном Банке
3. займы в качестве кредитора последней инстанции
4. займы специального назначения.
При выборе контрагентов на рынке межбанковских кредитов банками учитывается правовое положение, финансовое состояние будущего заемщика банка, которое определяется на основании данных балансов и экономических нормативов. Используется также информация о рейтингах. На основании этих данных можно рассчитывать допустимую величину кредитного риска для контрагента - максимальный размер кредита для данного заемщика.
Коммерческий банк не начнет работать на рынке МБК с контрагентом, не рассчитав на него лимит. Существуют специальные методики расчета установления лимита на банки-контрагенты, позволяющие адекватно оценить состояние любого банка на основании анализа данных балансов, экономических нормативов, расшифровок данных балансовых счетов, взятых в динамике. Чаще всего лимит рассчитывается на основе данных о собственном капитале банка-контрагента с помощью специального синтетического коэффициента, отражающего финансовое положение банка. Данный коэффициент разрабатывается самим банком-контрагентом. Банки могут оценивать деятельность банков-партнеров также и по их рейтингу.
Рейтинг - специальные показатели деятельности банков. В основе рейтинга лежит обобщенная характеристика по заданному признаку, что позволяет группировать коммерческие банки в определенной последовательности по степени убывания данного признака. Рейтинги могут составляться органами банковского надзора на основе анализа данных отчетности банков и данных проверок на месте.
ДОГОВОР МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТА № _1/_65__
г. Усть-Каменогорск “_12_” Декабрь 2003 г.
Закрытое Акционерное Общество «Нурбанк», далее - “Кредитор” в лице Председателя Правления г - жи Владимировой З.И., действующей на основании Устава, и ОАО «Наурыз Банк Казахстана» далее - “Заемщик”, в лице Председателя Правления Кузембаева Н.К. действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Кредитор предоставляет Заемщику межбанковский кредит на следующих условиях:
1.1. Сумма кредита - 5 000 00.00 долларов США. (___500_____ тысяч доллара США ноль центов);
1.2. Дата предоставления кредита - «_12__» Декабрь 2003 г.;
1.3. Дата погашения кредита - «_14__» января 2005 г.;
1.4. Процентная ставка за пользование кредитом - __23__ % (Двадцать три процентов годовых);
1.5. Кредит предоставляется с корр. счета Кредитора № 30101810800000000790 в г. Алматы на кор. счет Заемщика № __326515165156001 в г. Алматы
2. Обязанности Заемщика.
Произвести возврат суммы кредита и процентов за пользование кредитом не позднее «_14__» января 2005 г. своим платежным поручением на корр. счет Кредитора № 30101810800000000790 в НБРК г. Астаны
3. Ответственность Заемщика.
В случае невыполнения обязанностей, предусмотренных п. 2, настоящего договора, уплатить Кредитору неустойку в размере 0,2 процента от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежей. При этом убытки Кредитора от нарушения Заемщиком условий настоящего Договора подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки.
Особые условия
4.1 Отсчет срока пользования кредитом и начисления процентов за пользование им начинается со дня следующего за датой списания средств с корреспондентского счета Кредитора и заканчивается датой зачисления средств на корр. счет Кредитора.
4.2. В случае, если сумма денежных средств, полученных Кредитором от Заемщика, недостаточна для погашения всех обязательств Заемщика в полном объеме, порядок погашения обязательств Заемщика определяется Кредитором.
5. Действие настоящего договора
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по настоящему договору. Изменения и дополнения к настоящему договору, действительны только в случае их оформления дополнительным соглашением сторон, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
Почтовые адреса и банковские реквизиты сторон
Кредитор:
Заемщик:
ОАО «Наурыз Банк Казахстан»
Головной офис: г.Алматы ул.Гоголя, 39/39а, Регистрационный номер: №4109-1900-АО от 7 марта 2001г
ОАО «Нурбанк»
Головной офис: г. Алматы, ул. Тимирязева 12/5, регистрационный номер № 5219-4500-АО от 21 ноября 2001г
Председатель Правления
Кузембаев Н.К.
Главный бухгалтер: Афанасьева Л.Н.
______________________ М. П.
Председатель правления
Владимировна З.И.
М. П.
При отборе контрагентов на рынке межбанковских кредитов банки учитывают правовое положение, финансовое состояние банка- будущего заемщика, которое определяется на основании данных балансов и экономических нормативов.
Коэффициенты для определения лимита на контрагента на рынке межбанковских кредитов.
Коэффициент
Значение
Весовой коэффициент
Коэффициенты
Кн1
Капитал/работающие активы
Кл1. Высоколиквидные активы/ обязательства до востребования + средства на расчетных и текущих счетах
Кл2. Ликвидные активы/ суммарные обязательства
Кл3. Высоколиквидные активы/ работающие активы
Кр1. Прибыль / капитал
Кр2 Прибыль/ работающие активы
Кка, Срочные обязательства + капитал/ корпоративные кредиты
Крб1 Суммарные обязательства / капитал
Крб2. Суммарные обязательства / средства на корсчетах +МБК
Надежности (Кн)=Кн1
Показывает степень обеспеченности рискованных вложений банка собственным капиталом, за счет которого будут погашены убытки в случае не возврата
Ликвидности (Кл). Кл=К1*0,35+Кл2*0,35+Кл3*0,3
Коэффициент мгновенной ликвидности. Показывает, какая часть обязательств может быть оплачена немедленно
Характеризует способности банка удовлетворить требования кредиторов в разумные сроки
Показывает, какая часть работающих активов находится в безрисковых инструментах
Рентабельности (Кр). Кр-Кр1+0,5+Кр2*0,5
Рентабельность капитала. Показывает эффективность вложения собственных средств
Оказывает эффективность использования работающих активов
качества активов банка (Кка)
Показывает насколько сбалансировано фондирование корпоративных кредитов
Ресурсной базы банка(Крб) Крб=Крб1*0,5+Крб2*0,5
Показывает способность банка наращивать свою ресурсную базу
Характеризует степень стабильности ресурсной базы банка
0,2
1,0
0,35
0,30
0,50
А) Функции межбанковского кредитного рынка:
1. Являлась поставщиком средств для активных операций банка на других секторах финансового рынка
2. Являлась инструментом текущей ликвидности банка
3. Являлась дополнительным источником дохода за счет разницы между ценами привлечения и размещения кредита, и за счет дифференциации ставок по кредитам разной срочности
4. межбанковские кредиты - наиболее оперативно реагируют на изменение конъюнктуры рынка
5. Являлась одним из наиболее стабильных видов деятельности банка
6. Дает возможность банкам заработать кредитную историю, зарекомендовать себя с положительной стороны, найти
надежных клиентов и партнеров
К кредиторам относятся: Национальный Банк Республики Казахстан, банки вторых уровней. Посредники межбанковского кредитования: брокерские конторы, фондовые биржи, финансовые дома и кредитные магазины. Заемщиками являются: банки вторых уровней и небанковские кредитные учреждения.
Классификация потребностей в межбанковском кредите:
1. Разрыв в платежном обороте - рекомендуется, чтобы сумма кредита не превышала собственный капитал заемщика
2. в поддержании текущей ликвидности
3. разбалансированность по срокам и суммам привлеченных и размещенных средств
4. получение доходов за счет разницы в ставках вознаграждения по активным и пассивным операциям
5. расширение операций на валютном фондовом рынке
Страницы: 1, 2, 3, 4