Прогноз "+ +" - абсолютно положительный, "+" - скорее положительный, чем отрицательный, "=" - нейтральный, "-" - скорее отрицательный, чем положительный "--" - абсолютно отрицательный.
На дне рейтинга надежности депозитов продолжают оставаться банки Надра и Родовид, с крайне низкой капитализацией, ликвидностью и высоким уровнем долгового бремени.
Несмотря на договоренности банка Надра о реструктуризации субординированного долга на сумму 50 миллионов долларов, население продолжает забирать свои вклады из учреждения.
За последние 12 месяцев депозитный портфель банка Надра похудел на треть: имиджевые потери привели к выводу вкладчиками более 2,5 млрд. гривен за последний год.
Рекапитализирован государством летом прошлого года Родовид банк нуждается в реструктуризации и дополнительных финансовых вливаний, чтобы покрыть рекордные убытки, достигшие 3,6 млрд. гривен в первом полугодии.
Такой результат на рынке объясняют дисбалансом между пассивами и активами, возникший после перевода депозитов ликвидированного Укрпромбанка.
В течение I полугодия доходы от проблемного кредитного портфеля были на 505 млн гривен, или на 55% ниже суммы, которую "Родовид" вернул вкладчикам в виде процентов.
При этом в банке на 901 млн. гривен, или на 37% выросли резервы под кредитные риски.
В середине рейтинговой таблицы в основном произошли позитивные изменения. Большинство банков повысили свои показатели, а соответственно и суммарный рейтинг.
В группу "стабильных" вошли банки, которые пользуются высоким доверием у вкладчиков, о чем свидетельствуют высокие годовые объемы наращивания депозитов населения. Среди них Приватбанк, прирост депозитов на 14,4 млрд. гривен; Укрсиббанк - 3,5 миллиарда гривен, Укрсоцбанк - 2,7 млрд.гривен и ВТБ - 2,5 млрд. и т.д.
По итогам комплексного оценивания в группу С (удовлетворительный уровень) попали такие иностранные банки как Форум (Германия), Эрсте Банк (Австрия), Кредобанк (Польша), Сведбанк (Швеция).
Причины схожи - снижение собственного капитала и негативные финрезультаты вследствие значительных отчислений в резервы под проблемные кредитные портфели.
Если менеджмент данных банков успеет провести успешную рестуктуризацию бизнеса, сохранив существующий уровень ликвидности, доверие клиентов и поддержку материнских структур, существуют высокие шансы для роста их рейтинга надежности в будущем.
К тому же в большинстве случаев, более низкий результат иностранных банков связан с тем, что они честнее отражают финансовые показатели учреждения.
№
ФАКТОР
ПОКАЗАТЕЛЬ
ФОРМУЛА *
1
Долгосрочный приток или отток депозитов
Прирост депозитов за 12 месяцев
Деп. - Деп. пг Деп. пг
2
Соответствие капитала активам
Коэффициент достаточности капитала
СК чА
3
Ликвидность банка
Коэффициент ликвидности
ДС чП
4
Уровень иностранной или государственной поддержки
Владелец: государство, иностранная корпоративная структура, физическое лицо-нерезидент т.д.
-
5
Эффективность деятельности банка
Рентабельность собственного капитала
ФР СК
6
Уровень долговой нагрузки
Наличие дефолтов, реструктуризации долга, или же отношение недепозитних обязательств к собственному капиталу
КБ.+ЦПе.
СК
7
Текущий прирост или уменьшение собственного капитала
Изменение собственного капитала за полугодие
СК - СК. пп СК. пп
8
Изменение доверия банков-партнеров
Динамика средств других банков за полугодие
КБ - КБ. пп КБ. пп
Промежуточный Зачет
Сумма баллов факторов, взвешенных на соответствующие коеф.
ПЗ
9
Коэффициент системности
Объем активов
1 - 1,05 - 1,10
10
Понижающий коэффициент
Массовые случаи невозврата или задержки вкладов на протяжении последних трех лет
0,8 - 0,9 - 1
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ
Промежуточный зачет, скорректированный на коэффициенты
ЗЗ
* - Условные обозначения, использованные в формулах означают:
Деп. - Депозиты
КБ - средства других банков
СК - собственный капитал
чА - чистые активы - активы банка, уменьшенные на сумму резервов по активным операциям
чП - чистые пассивы
ДС - денежные средства - средства в НБУ, в других банках и наличные средства банка
ФР - финансовый результат - прибыль или убыток
Обяз. - Обязательства
Х. пп - показатель "Х" полгода назад
Х. пг - показатель "Х" на аналогичную дату 2008 года
Каждому фактору, прежде чем учесть его важность, присваивается балл от 1 до 4. Баллы зависят от диапазона, в который попадает значение показателя, что отражает количественный смысл фактора.
Значение суммы общего зачета (ОЗ)
Рейтинговая категория
Содержание категории
3,6 и больше
a
Высокий уровень привлекательности
для вкладчиков
от 2,8 до 3,59
b
Средний уровень привлекательности
от 2,00 до 2,79
c
Удовлетворительный уровень
привлекательности для вкладчиков
от 1,00 до 1,99
d
Низкий уровень привлекательности
Страницы: 1, 2