4. изучение и контроль динамики процентных ставок, которые при увеличении степени риска увеличиваются, и наоборот, т.е. ставки по свободно обращающимся инструментам ниже ставок по инструментам с ограниченной обратимостью; ставки по пассивным операциям на межбанковском рынке обычно ниже ставок по активным операциям и кредитным операциям с клиентурой; чем стабильнее заемщик, тем ниже процентные ставки; долгосрочные меняются более плавно, чем краткосрочные; ставки по кредитам с обеспечением и краткосрочным операциям ниже, чем ставки без обеспечения и по краткосрочным операциям;
5. отказ от предложений заемщика при слишком большом риске;
6. предоставление кредитов более мелкими суммами большему количеству клиентов при сохранении общего объема кредитования;
7. предоставление кредитов на консорциональной основе, когда для выдачи большой суммы кредита объединяются несколько банков, образуя консорциум;
8. привлечение депозитных вкладов, ценных бумаг более мелкими суммами от большего числа вкладчиков;
9. получение достаточного обеспечения по выданным кредитам.
Важными условиями реализации последнего пути снижения банковского риска являются наличие залогового права; умение правильно анализировать и оценивать платежеспособность заемщиков; правильная ориентация по оперативному взысканию долга; применение системы нормативов по активным и пассивным операциям. Они устанавливаются центральным банком и обязательны для выполнения.
Таким образом, подведем итоги.
Система управления банковскими рисками подкрепляется совокупностью методов их минимизации и ограничения. Существуют общие и специальные методы управления банковскими рисками. К общим методам управления рисками следует отнести: диверсификацию (представляющую собой его рассредоточение); минимизацию рисков на основе установления лимитов; страхование и хеджирование. К специфическим методам относят - управление активами; метод линейного программирования; метод коэффициентов.
Кроме того, система внутренних механизмов нейтрализации банковских рисков предусматривает использование следующих основных методов: избежание риска и распределение риска (данный механизм основан на частичной их передаче партнерам по отдельным банковским операциям таким образом, чтобы возможные потери каждого участника были относительно невелики).
Управление кредитным риском является необходимой частью стратегии и тактики выживания и развития любого коммерческого банка. Поэтому в целях минимизации кредитного риска, банк должен контролировать степень риска при заключении каждой конкретной сделки и отслеживать состояние кредитного портфеля в целом. При осуществлении кредитования в целях снижения возникающего кредитного риска банку необходимо принять во внимание три важных аспекта: кредитоспособность заемщика, степень отражения интересов банка и его вкладчиков в кредитном договоре, возможность удовлетворения иска на активы или доходы заемщика в случае непогашения задолженности.
Заключение
Таким образом, риск - это событие, способное (в случае его реализации) оказать влияние на ход выполнения проекта. Наличие риска не должно быть причиной для беспокойства. Но рисками нужно уметь управлять.
Управление рисками - это процедуры и действия, которые позволяют менеджеру выявлять, оценивать, отслеживать и устранять риски до или во время их превращения в проблемы.
Риски желательно выявить как можно раньше и заведомо еще до того, как они превратились в проблему (обычно в этом случае принятие мер требует меньших ресурсов). После выявления риска необходимо принять решение об ответных действиях.
Банковские риски охватывают все стороны деятельности банков. Классификационная структура банковских рисков базируется на концептуальной основе экономического риска. Традиционная структура банковских рисков предусматривает выделение внешних и внутренних рисков. Вопрос формирования полной и обоснованной классификации банковских рисков остается еще открытым, требующим дальнейшей разработки.
Банковский риск - ситуация, порожденная неопределенностью информации, используемой банком для управления и принятия решения. Причины риска - самые разнообразные: экономические кризисы, рост внешней задолженности, финансовые инновации, инфляционные процессы, рост расходов банка и т.д.
Деятельность коммерческого банка по управлению рисками должна быть организована. С этой целью в банке могут быть созданы специализированные комитеты по управлению рисками. Обычно выделяется целевой комитет по кредитной политике. Одновременно создается комитет с более широкой сферой деятельности для управления по существу всем комплексом банковских рисков - комитет по управлению рисками, связанными с активами и обязательствами.
Банки по своей природе призваны олицетворять надежность и безопасность, поэтому организация процесса управления рисками является одним из ключевых элементов в банковской политике в области предотвращения, регулирования и минимизации рисков. Каждый банк в интересах безопасности проводит защитные мероприятия против риска, которые и составляют содержание рисковой политики. Они осуществляются в двух направлениях: предотвращение риска и смягчение необратимых рисков.
В работе проанализирована и систематизирована совокупность приемов и методов управления банковскими рисками, что позволяет вплотную подойти к созданию эффективной организации управления ими.
Система управления банковскими рисками подкрепляется совокупностью методов их минимизации и ограничения. Существуют общие и специальные методы управления банковскими рисками.
К общим методам управления рисками следует отнести: диверсификацию (представляющую собой его рассредоточение); минимизацию рисков на основе установления лимитов; страхование и хеджирование.
К специфическим методам относят - управление активами; метод линейного программирования; метод коэффициентов.
Список использованных источников
Учебная и научная литература
1. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. - М.: Юнити, 2006. - 358 с.
2. Банковское дело: Учебник / под ред. Белоглазовой Г.Н. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 541 с.
3. Банковское дело: Учебник / под ред. Коробовой Г.Г. - М.: Экономист, 2006. - 751 с.
4. Банковское дело: Учебник / под ред. Лаврушина О.И. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 418 с.
5. Букато В.И., Головин Ю.В. Банки и банковские операции в России. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 429 с.
6. Воронцовский А.В. Управление рисками. - СПб.: СПбГУП, 2004. - 427 с.
7. Гамза В.А. Методологические основы системной классификации банковских рисков.// Банковское дело. - 2007. - № 6. - С. 25
8. Герасимова Е.Б. Анализ кредитного риска: рейтинговая оценка клиентов // Финансы и кредит. - 2007. - № 17. - С. 30-31
9. Грабовый П.Г. и др. Риски в современном бизнесе. - М.: Экономика. - 2005. - 345 с.
10. Дроздова А.В. Управление кредитным банковским риском. - СПб.: СПБГИЭУ, 2006. - 213 с.
11. Жоваников В.Н. Риск-менеджмент в коммерческом банке в условиях переходной экономики // Деньги и кредит. - 2006. - № 5. - С. 60-62
12. Иода Е. В., Иода Ю. В., Мешкова Л. Л., Болотина Е. Н. Управление предпринимательскими и банковскими рисками. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. - 212 с.
13. Лапуста М.Г. Справочник директора предприятия. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 335 с.
14. Ларионов И.В. Методы управления рисками в кредитных организациях и способы их ограничения// Бизнес и банки. - 2008. - № 40. - С. 1-3.
15. Ларионова И.Р. Кредитные риски. // Экономика и жизнь. - 2006. - N 41. - С.6 .
16. Литовченко С. Подходы к управлению рисками на российских предприятиях.// Финансовый Директор. - 2006. - 29 сентября.
17. Лубченко К.Д. Основные тенденции развития банковского законодательства // Деньги и кредит. - 2008. - № 7. - С. 3
18. Малашихина Н.Н., Белокрылова О.С. Риск-менеджмент. - Изд. 2-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 462 с.
19. Наливайский Ю.В. Управление банковскими рисками. - Ростов-на-Дону: РГЭУ, 2005. - 110с.
20. Романов В. С. Бутуханов А. В. Рискообразующие факторы: характеристика и влияние на риски. - СПб.: НПО Омега, 2006. - 417 с.
21. Соколинская Н.Э. Банковские риски. // Деньги и кредит. - 2007. - N 12. - С.21-23
22. Страхование риска невозвратности кредита. // Экономика и жизнь. - 2006. - N 6. - С.14-15
23. Уткин Э. А. Риск-менеждмент. - М.: Экмос, 2004. - 306 с.
24. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: учебное пособие. - Изд. 3-е. - М.: Дашков и Ко, 2004. - 418 с.
25. Шим Дж.К., Сигел Дж.Г. Финансовый менеджмент. - М.: Филинъ, 2006. - 392 с.
26. Шохин Е.И. Финансовый менеджмент. - М.: ИД ФБК-Пресс, 2005. - 423 с.
Нормативные правовые акты
27. Указание Банка России от 12.02.2009 N 2185-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 января 2004 года № 110-И "Об обязательных нормативах банков" // ВБР. - 2009. - № 20.
28. Положение 14.11.2007 № 313-П «О порядке расчёта кредитными организациями величины рыночного риска» // ВБР. - 2007. - № 68
29. Положение 20.03.2006 №283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери»// ВБР. - 2006. - № 26
30. Положение 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» // ВБР. - 2004 . - № 28.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
