МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ __________________________________________________________________
НОУ «Московский институт управления»
Кафедра: Экономики и управления
Специальность: Экономика и управление на предприятии (в природопользовании)
Форма обучения: заочная
РАБОТА ПО ПРОЙДЕННОМУ КУРСУ
студента ___________ учебной группы
Мельников Дмитрий Александрович
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО)
По дисциплине: «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Тема: «Устойчивость банковской системы России»
Руководитель:_______________________
(ДОЛЖНОСТЬ)
________________________________
(ФАМИЛИЯ, ИНИЦИАЛЫ)
«_____» ______________ 2010г.
МОСКВА 2010 г.
Содержание
Введение
Глава 1. Финансовая устойчивость российских банков: размер или специализация?
1.1 Результаты классификации банков по группам финансовой устойчивости
1.2 Методика классификации
1.3 Методология
1.4 Описание коэффициентов
Глава 2. Проблемы устойчивости банковского сектора в РФ
Глава 3. Устойчивость банковской системы России. Некоторые тенденции и проблемы
3.1. Положительные тенденции
3.2 Негативные аспекты
Заключение
Используемая литература
В российском банковском секторе существует ряд серьезных проблем.
Сохраняется высокий уровень уязвимости банковского сектора, недоверие клиентов к кредитным организациям, что подтвердила ситуация в начале лета на межбанковском рынке. Сохраняются также высокие риски кредитования, обусловленные неэффективной структурой экономики, дефектами управления и низкой транспарентностью многих предприятий.
Сегодня можно констатировать расширение числа факторов, определяющих профиль рисков банковского сектора. Это растущая зависимость банков от финансового состояния предприятия-ссудозаемщика, увеличение, в первую очередь, объемов кредитования нефинансового сектора. Все более важную роль начинают играть риски, связанные с фондовым рынком и динамикой цен на отдельных сегментах финансового рынка. В ближайшей перспективе могут нарастать риски, обусловленные развитием ипотечного и потребительского кредитования. К высокой концентрации рисков у ряда банков приводит практика кредитования связанных сторон.
Общепризнанно, что банковское дело основано на доверии. Мы видели, что происходит, когда клиенты теряют доверие к способности отдельных банков или банковской системы в целом защищать сбережения. Цели надзора должны идти несколько дальше в предотвращении кризиса. Мы считаем, что конечной целью надзора должно стать обеспечение финансовой стабильности. Сам по себе жесткий и строгий банковский надзор недостаточен для обеспечения финансовой стабильности. За пределами банковского сектора есть много других потенциальных источников финансовой нестабильности.
Турбулентность на мировых финансовых рынках, перебои с ликвидностью, факторы политической нестабильности и институциональная слабость регулирования (отмечаемые, как правило, западными аналитиками) оказывают давление на российский банковский рынок. Американские рейтинговые агентства в своих последних докладах оценили уровень регулирования и устойчивости банковской системы России как очень низкий - не просто ниже передовых экономик, но наравне с рядом наименее развитых стран мира.
Отечественные банки показывают в последнее время действительно значимые успехи в развитии систем риск-менеджмента, а по финансовым показателям и рентабельности превосходят многих западных коллег. При этом регулирование развивается также качественно, причем даже быстрее и эффективнее, чем можно было ожидать. Кроме того, кризис ликвидности показал, что ЦБ готов к грамотному использованию механизма рефинансирования и не допустил развития негативных тенденций.
Сейчас банковская система России достаточно устойчива к внутренним шокам. Единственное, что может действительно серьезно пошатнуть ее позиции - сильный внешний шок (такой как резкое падение цен на нефть), однако данный риск относится к макрорискам всей экономики.
Тем не менее степень подверженности риску и устойчивость различных банков существенно варьируются. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» на основе данных за первое полугодие 2007 г. провело классификацию банков в соответствии с уровнем финансовой устойчивости. По результатам кластерного анализа, мы разделили порядка 40 банков, принимавших участие в исследовании , на 6 групп по уровню финансовой устойчивости.
Как показывает наша классификация, сегодня размер банка не является основным параметром финансовой устойчивости: эффект «too big to fail», в соответствии с которым финансовая устойчивость кредитного института определяется его масштабом, в нашем исследовании не проявился.
Налицо другая тенденция: чем активней банк развивает розницу, тем больше у него вероятность нарушить свою финансовую устойчивость. Жесткий рынок требует жертв. На коротком горизонте ими становятся достаточность капитала и рентабельность, на более длинном - качество банковских активов.
В первую группу финансовой устойчивости попадают далеко не самые крупные банки (банк «Возрождение», Кредит Урал Банк и др.). Это те банки, которым удается сочетать в себе высокую достаточность капитала, хорошее качество активов, высокую прибыльность, эффективный менеджмент и приемлемый уровень ликвидности (не слишком высокий, чтобы не терять прибыль, но и не слишком низкий, чтобы не подвергать себя излишнему риску).
Ключевые игроки, всегда находившиеся в фокусе развития рынка (Альфа-банк, МДМ-Банк, НОМОС-Банк и др.), попадают во вторую группу. Практически всем ее участникам на ступень выше помешала переместиться достаточность капитала вкупе с более низкой рентабельностью активов. И даже тот факт, что в среднем по группе доля просроченной задолженности ниже, а «подушка ликвидности» мягче, чем в первой группе, не позволил этим банкам догнать лидеров. Ведь эти показатели обеспечены, скорее, низкой маневренностью, чем эффективным риск-менеджментом.
Третью группу формируют банки, многие из которых по динамике розницы на шаг обгоняют своих коллег, однако расплачиваются за это еще более низким уровнем собственных средств, чуть более высокими «просрочками» и меньшим запасом ликвидности (НБ «Траст», Газэнергопромбанк и др.)
В четвертую группу, напротив, попали розничные флагманы - банки «Русский Стандарт» и «Хоум Кредит». Хороший запас капитала и высокая рентабельность не помешала им занять четвертое место. Очень высокая доля просроченной задолженности и значительное отношение расходов и доходов неизбежно нарушают финансовую устойчивость. Впрочем, когда оба банка избавятся от портфелей «плохих долгов», у них появятся все шансы переместиться на несколько ступеней выше.
Пятую и шестую группы образуют банки, явно уступающие остальным участникам исследования по размеру активов. Впрочем, для них также характерны достаточно высокий (по сравнению с остальными участниками) уровень просроченной задолженности и чуть менее хорошие результаты по уровню прибыльности и эффективности.
В результате кластерного анализа данных по 41 банку (российские банки из топ-150 по активам) было выделено 6 групп, отличающихся друг от друга показателями финансовой устойчивости.
Первая группа финансовой устойчивости
Российский банк развития, ИНГ-Банк Евразия, Банк «Возрождение», Кредит Урал Банк, АКБ «БТА-Казань» Банки данной группы характеризуются наилучшими показателями финансовой устойчивости, хотя и не являются лидерами по объему активов. Прежде всего стоит отметить высокие показатели достаточности капитала: среднее значение норматива Н1 по группе составляет 19,7%. При этом банки данной группы продемонстрировали наилучшее сочетание таких параметров, как отношение расходов к доходам (85,5%), рентабельность активов (2,0%) и доля просроченной задолженности (1,1%).
Вхождение в данную в группу банков «Кредит Урал Банк» и «БТА-Казань» на первый взгляд может показаться странным, так как объем их бизнеса значительно отличается от трех других банков группы. Однако на включение их в состав лидеров по финансовой устойчивости повлияли наилучшие показатели соотношения расходов и доходов и достаточно высокие значения ROA.
Вторая группа финансовой устойчивости
Россельхозбанк, Райффайзенбанк Австрия, МДМ-Банк, НОМОС-БАНК, Альфа-Банк, Промсвязьбанк
Вторую группу составляют банки из топ-10 по величине активов. Это крупные и надежные кредитные организации, что подтверждается и анализируемыми нами показателями: наибольший объем обязательств и собственных средств, хорошие показатели по текущей ликвидности (в среднем по группе 77,%) и низкая доля просроченной задолженности (0,6%). Отнесение данных банков ко второй группе связано с относительно невысокими показателями остаточности капитала (в среднем 12%) и чуть менее рентабельным в целом бизнесом по сравнению с банками первой группы (ROA равен 1,8%, соотношение расходов и доходов - 93,7%).
Третья группа финансовой устойчивости
Национальный банк «ТРАСТ», КБ «СДМ-БАНК», Газэнергопромбанк, АКИБанк, ОАО «Первый Объединенный Банк», АКБ «Московский индустриальный банк», Дальневосточный банк, банк «Санкт-Петербург», Транскредитбанк
Банки данной группы имеют достаточно устойчивые рыночные позиции и характеризуются в целом хорошими значениями показателей финансовой устойчивости: чуть выше порогового значения норматив достаточности капитала (11,7%) и текущей ликвидности (64,4%), невысокие показатели просроченной задолженности (1,0%), вполне рентабельный бизнес (ROA - 1,9%). Из показателей, не участвующих в процедуре кластерного анализа, стоит отметить хорошую в среднем по группе рентабельность собственных средств (24,9%) и низкие показатели зависимости от рынка МБК (2,7%).
Четвертая группа финансовой устойчивости
Банк "Русский Стандарт" и "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Несмотря на малочисленность данной группы, входящие в нее банки действительно обладают особенными чертами, не позволяющими объединить их с другими российскими банками. Достаточно крупные РС и ХКФ, имеющие широкую ресурсную базу (Н1 в среднем равен 17,5%), являются лидерами розничного финансового рынка, ведущими достаточно рискованную борьбу. В итоге, с одной стороны, эти банки имеют самые высокие показатели рентабельности (ROA - 3,9%, ROE - 32,0%), высокую достаточность капитала (17,5%) и текущую ликвидность, равную 86,8%, а с другой стороны, наибольшую долю просроченной задолженности (в среднем 15,0%).
Страницы: 1, 2, 3
