в) привлечение депозитных вкладов, ценных бумаг более мелкими суммами от большего числа вкладчиков;

г) получение достаточного обеспечения по выданным кредитам. Важными условиями реализации последнего требования являют-ся наличие залогового права; умение правильно анализировать и оценивать платежеспособность заемщиков; правильная ориента-ция по оперативному взысканию долга; применение системы нор-мативов по активным и пассивным операциям. Они устанавлива-ются центральным банком и обязательны для выполнения.

Регулирование банковского риска базируется не на оценке фи-нансового положения заемщика, а на установлении определенного соотношения между суммами выданных кредитов и собственных средств самого банка, т. е. предполагается создание резервного по-тенциала у банков для покрытия возможных убытков в случае разоре-ния клиентов.

Количественные характеристики нормативов обусловлены состо-янием экономики, уровнем централизации банковской системы и др. В развитых странах соотношение между собственным и заемным ка-питалом находится на уровне от 1:10 до 1:100. Например, отноше-ние собственного капитала к заемным средствам в США -- 1:15, в ФРГ -- 1:30, в Швейцарии -- 1:12, в Японии -- 1:83.

В Австрии выдаваемый одному заемщику кредит не может превы-шать 50% основного капитала банка [17, c.391].

В Ирландии одному вкладчику запрещается помещать в банк де-позиты, превышающие 10% общей суммы банковских депозитов, а 10 самых крупных вкладчиков не должны держать в банке более 40% суммы его депозитов.

В Великобритании коммерческие банки должны информировать Банк Англии о каждом депозите, составляющем 5% суммы всех де-позитов.

В Бельгии банки сообщают банковской комиссии о состоянии де-позитов, хотя регулирующих норм не предусматривается.

В США действует так называемый закон Джонсона (с 1934 г.), за-прещающий предоставлять кредиты странам, не погасившим свои долговые обязательства перед правительством США и не являющим-ся членами Международного валютного фонда.

Таким образом, для минимизации риска банкам рекомендуется:

v диверсифицировать портфель своих клиентов, что ведет к дивер-сификации всех видов риска, т.е. его рассредоточению;

v стараться предоставлять кредиты в виде более мелких сумм боль-шему количеству клиентов;

v предоставлять большие суммы клиентам на консорциональной основе.

Под риском принято понимать вероятность, а точнее угрозу потери банком своих ресурсов, недополучения доходов или произведения дополнительных расходов в результате осуществления опреде-ленных финансовых операций.

В зависимости от факторов, оказывающих влияние на размер банковских рисков, они подразделяются на внешние и внутренние. Внешние риски могут быть: страновыми; валютными; рисками стихийных бедствий (форс-мажорных обстоятельств).

Внутренние риски могут быть: риски, связанные с видом банка, риски, связанные с характером банковских операций, кредитный риск, риск инфляции, риск падения общерыночных цен, портфельный риск, лизинговый и факторинговый риски, риск, связанный со спецификой банка, транспортный риск и др.

Управление рисками в ОАО «Белагропромбанк» организуется органами управления Банка в соответствии с их полномочиями, определенными Уставом ОАО «Белагропромбанк». Кредитный и Финансовый комитеты Банка осуществляют управление рисками в пределах полномочий, наделяемых Правлением Банка.

Департаменты (самостоятельные управления) центрального аппарата Банка - кредитный, международных проектов, кредитования населения, ценных бумаг, финансово-экономический, международных и межбанковских расчетов, валютного контроля и регулирования, вкладных и расчетных операций, внутреннего аудита, ревизий, расчетный центр пластиковых карт, организационно-методологический департамент, Казначейство, информационных технологий, юридический, управление по работе с юридическими лицами по направлениям деятельности: участвуют в разработке общей стратегии управления рисками; проводят оценку рисков банковских операций; совершенствуют методы и механизмы управления рисками; участвуют в разработке автоматизированных форм, улучшающих процессы управления рисками, позволяющих сделать экспертную оценку риска до совершения той или иной банковской операции; обеспечивают хеджирование рисков с помощью производных финансовых инструментов; готовят в соответствии со стратегией управления рисками локальные нормативные правовые акты и другие документы; готовят информацию по вопросам управления рисками для рассмотрении на заседаниях Правления, Кредитного, Финансового комитетов Банка; информируют руководство о происходящих изменениях на курируемом сегменте банковского рынка и связанного с этим повышением риска для Банка; проводят мониторинг, оценку и контроль управления рисками; принимают участие в разработке кредитной, процентной и других политик Банка; обеспечивают своевременное создание специального резерва на покрытие возможных убытков по активам подверженным кредитному риску; обеспечивают использование единых алгоритмов расчета показателей деятельности банка; информирование заинтересованных служб банка о готовящихся проектах нормативных правовых актов, касающихся банковской деятельности; обеспечивают надлежащее исполнение банком принятых на себя обязательств; организуют работу по осуществлению внутреннего контроля, обеспечивающего недопущение вовлечения банка в финансовые операции, имеющие незаконный характер; организуют защиту банка от противоправных действий, дестабилизирующих экономическую, финансовую, коммерческую деятельность учреждений банка; обеспечивают выполнение рекомендаций, представленных в ходе аудиторских и других проверок в части минимизации рисков, связанных с банковскими операциями.

Основными методами управления рисками являются: статистический метод, аналитический метод, метод хеджирования.

Статистический метод заключается в том, чтобы изучить статистику потерь и прибылей, имевших место при принятии аналогичных рений, установить величину и частоту получения той или иной экономической отдачи, а затем провести вероятностный анализ и составить прогноз будущего поведения на рынке.

Хеджирование - это метод, основанный на страховании ценовых потерь на физическом рынке по отношению к фьючерсному или опционному рынку. При этом для рынка биржевых опционов физическим может быть как реальный рынок (валютный, фондовый), так и фьючерсный.

С целью минимизации риска банк должен:

* диверсифицировать портфель своих клиентов, что ведет к дивер-сификации всех видов риска, т.е. его рассредоточению;

* стараться предоставлять кредиты в виде более мелких сумм боль-шему количеству клиентов;

* предоставлять большие суммы клиентам на консорциональной основе и пр.

Банку необходимо подбирать портфель своих клиентов таким образом, чтобы самому иметь оптимальное соотношение между активными и пассив-ными операциями, сохранять уровень своей ликвидности и рента-бельности на необходимом для бесперебойной деятельности уровне.

Для этой цели необходимо проводить регулярный анализ уровня всех видов рисков, определять их оптимальное значе-ние для каждого конкретного момента и использовать весь набор способов управления ими.

44

18. Рогов М. Управление рисками // Риск. - 1995г.- №4. - С.11

19. Рудько-Селиванов В.В. Региональные особенности проявления банковских рисков // Деньги и кредит. - 1997г. - №7. - С.9

20. Сазыкин Б. Организационное управление операционными рисками банка// Банкаускi веснiк. - 2006. - №24- С. 17-24.

21. Севрук В.Т. Банковские риски. -М.: Экономпресс, 1994. - 72 с.

22. Сердюкова И.Д. Управление финансовыми рисками // Финансы. - 1995г. - №12. -С.8-10

23. Соколинская Н. Э. Валютные риски и методы их регулирования // Банковское дело. - 1998г. - №9. -С.12-15

24. Соколинская Н. Э. Валютные риски и методы их регулирования // Банковское дело. - 1998г. - №10. -С.12-14

25. Сорвин С.В. Управление банковскими рисками - региональный аспект // Деньги и кредит. - 1997г. - №6. -С.9-10

26. Супрунович Е.Б. Учет рисков при работе на межбанковском рынке // Деньги и кредит. - 1997г. - №5. -С.11-13

27. Супрунович Е. Управление кредитным риском. // Банкаускi веснiк. - 2004. - №25. - С. 25-31.

28. Сухов М.И. Управление банковскими рисками рыночной специализации // Деньги и кредит. - 1997г. - №6. -С.15-19

29. Финансовый менеджмент: Теория и практика. Учебник / Под ред. Стояновой Е.С. -М.: Перспектива, 1997г. -321с.

30. Штырова И.А. Современное состояние кредитного риск-менеджмента. // Бизнес и банки. - 2004. - ноябрь(№46).- С.1-7.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10