Рефераты. Модель Хольта-Уинтерса

Модель Хольта-Уинтерса

Федеральное агентство по образованию

ГУ ВПО

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра математика и информатика

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Дисциплина: Финансовая математика

вариант № 3

Выполнил студент

Группа № 4ф2ДО

Студенческий билет №06ДФД50396

Проверил: Копылов Юрий Николаевич

Барнаул 2008г

СОДЕРЖАНИЕ
Задача №1
Задача №2
Задача №3
Задача №1
Приведены по квартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года.
1
31
2
40
3
47
4
31
5
34
6
44
7
54
8
33
9
37
10
48
11
57
12
35
13
42
14
52
15
62
16
39
Требуется:
Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта - Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания а1=0,3, а2=0,6, а3=0,3
Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибке аппроксимации.
Оценить адекватность построенной модели с использованием средней относительной по критерию типов:
- независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения d1=1.10, d2=1.37, и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r=0.32
- нормальности распределения остаточной компоненты по R/S критерию с критическими значениями от 3 до 4,21
4) Построить точечный прогноз на 4 шага вперед т.е. на 1 год
5) Отразить на графике фактические и расчетные данные.
Решение:
t
Y(t)
Yp(t)
1
31
36,00
2
40
36,93
3
47
37,86
4
31
38,79
5
34
39,71
6
44
40,64
7
54
41,57
8
33
42,50
линейнная
b(0)
a(0)
0,9286
35,0714
a1
0,3
aF
0,6
a3
0,3
t
Y(t)
a(t)
b(t)
F(t)
Yp(t)
e(t) =Y-Yp
e(t) ^2
пов. Точки
-3

0,859

-2

1,083

-1

1,049

0

35,071
0,929
0,788

1
31
36,310
1,022
0,856
30,91
0,09
0,01
0
2
40
37,520
1,078
1,073
40,43
-0,43
0,18
1
3
47
40,786
1,734
1,111
40,48
6,52
42,48
1
4
31
42,089
1,605
0,757
33,50
-2,50
6,25
0
5
34
42,987
1,393
0,817
37,39
-3,39
11,48
0
6
44
43,788
1,215
1,032
47,61
-3,61
13,04
1
7
54
46,449
1,649
1,142
50,00
4,00
16,03
1
8
33
47,240
1,392
0,722
36,41
-3,41
11,65
1
9
37
48,049
1,217
0,789
39,72
-2,72
7,42
0
10
48
48,804
1,078
1,003
50,84
-2,84
8,09
1
11
57
50,216
1,178
1,138
56,96
0,04
0,00
1
12
35
50,873
1,022
0,702
37,10
-2,10
4,43
1
13
42
52,608
1,236
0,795
40,93
1,07
1,14
1
14
52
53,616
1,167
0,983
54,00
-2,00
4,00
1
15
62
55,045
1,246
1,131
62,33
-0,33
0,11
1
16
39
56,455
1,295
0,695
39,49
-0,49
0,24
0
Сумма

126,57
11
среднее

-0,758

Страницы: 1, 2, 3