|
Получили что средняя ошибка аппроксимации равна 5,42 - меньше 15%, то есть точность модели удовлетворительная
Se= | 2,905 |
Критерий Поворотных точек
p=11
критическое по формуле | 6 |
Поскольку число поворотных точек больше критического то критерий поворотных точек выполняется
3) критерий Дарбина - Уотсона
d= | 2,21 | |
d1= | 1,10 | |
d2= | 1,37 |
варианты
1) если d меньше d1 - критерий не выполняется
2) если d больше d1 и меньше d2 - рассчитываем r1
3) если d больше d2, но меньше 2 - критерий выполняется
4) если d больше 2, то вычисляем 4-d и его проверяем
4-d=4-2,21=1,79
так как 1,10<1,79<1,37, то условие независимости ряда остатков выполняется.
Применим 2 вариант критерия, расчитываем r1
В таб доп. Колонка для расчета r1 с названием et*et-1
r1 = | -0,10 | |
r таб= | 0,32 |
вывод поскольку r1<r таб, то уровни ряда остатков являются независимыми
4) R/S критерий
e min | e max | |
-3,61 | 6,52 |
Так как 3<3,49<4,21, то уровни остатков подчиняются нормальному распределению.
ОБЩИЙ ВЫВОД: модель адекватна и подходит для расчета прогнозных значений
Прогноз | ||
17 | 45,88351001 | |
18 | 58,04633626 | |
19 | 68,24039581 | |
20 | 42,84375034 |
Дни | Цены | |||
максимальная | минимальная | Закрытия | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 735 750 745 725 738 747 835 875 853 820 | 701 715 715 707 702 716 755 812 821 760 | 715 738 720 712 723 744 835 827 838 767 |
Решение:
n=5 - интервал сглаживания
Подставляя данные в эти формулы получаем
T | H(t) | L(t) | C(t) | EMA(t) | MOM | ROC | Изменения Ci | |
1 | 735 | 701 | 715 |
|
|
|
| |
2 | 750 | 715 | 738 |
|
|
| 23 | |
3 | 745 | 715 | 720 |
|
|
| -18 | |
4 | 725 | 707 | 712 |
|
|
| -8 | |
5 | 738 | 702 | 723 | 721,60 |
|
| 11 | |
6 | 747 | 716 | 744 | 729,06 | 29 | 104,06 | 21 | |
7 | 835 | 755 | 835 | 764,34 | 97 | 113,14 | 91 | |
8 | 875 | 812 | 827 | 785, 20 | 107 | 114,86 | -8 | |
9 | 853 | 821 | 838 | 802,79 | 126 | 117,70 | 11 | |
10 | 820 | 760 | 767 | 790,87 | 44 | 106,09 | -71 |
повышение | понижение | AU | AD | RSI | |
|
|
|
|
| |
23 | 0 |
|
|
| |
0 | 18 |
|
|
| |
0 | 8 |
|
|
| |
11 | 0 |
|
|
| |
21 | 0 | 55 | 26 | 67,90 | |
91 | 0 | 123 | 26 | 82,55 | |
0 | 8 | 123 | 16 | 88,49 | |
11 | 0 | 134 | 8 | 94,37 | |
0 | 71 | 123 | 79 | 60,89 |
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.