- Коррелированность пространства факторов риска ухудшает итоговую точность оценки (из-за снижения фактической размерности пространства исходных данных). К тому же огромные ошибки в итоговых оценках дают право говорить о том, что для скоринга юридических лиц в качестве исходных данных одних только финансовых коэффициентов недостаточно.

Теоретически, для разработки действительно эффективной системы скоринга необходима значительная выборка компаний за несколько лет с уже известными результатами (вернули / не вернули кредит) и «обучение» системы на этой выборке, но в России подобной статистики пока просто не существует. Использовать «готовые» западные системы, в свете всего вышесказанного, - это далеко не выход.

Однако ситуация далеко не безнадежна, и учиться не на собственном печальном опыте, выдавая «плохие кредиты» а набирая статистику, все-таки можно. Скоринговая система должна «обучаться» на некоторой выборке, а если выборка мала, то можно использовать модели, эту выборку «размножающие» или имитирующие, исходя из имеющихся данных. Понятно, что обучить систему также эффективно, на реальных данных, в короткие сроки невозможно, однако данный подход, безусловно, будет гораздо эффективнее, чем «готовые» западные системы.

Внедрение систем скоринга в практику российских банков необходима как для самих банков в плане уверенности в возврате кредита заемщиком, так и для заемщиков, для которого скоринговая система ощутимо сократит время на принятие банком решения о выдаче кредита.

Заключение

В соответствии с целями и задачами исследования в дипломной работе рассматриваются следующие группы проблем и пути их преодоления.

Первая группа проблем связана с увеличением проблемной задолженности по кредитам.

В результате исследования выявлено, что текущая ситуация в российском банковском секторе имеет тенденции к развитию. Кредитные организации наращивают объемы ссудных и депозитных операций, обеспечивая тем самым постепенное насыщение российского рынка банковских услуг. Это связано с позитивной макроэкономической динамикой, сохранением на высоком уровне рублевой ликвидности в финансовой системе, изменение сберегательных предпочтений населения. Кредитование прочно заняло место основного вида банковской деятельности.

Особенно быстрыми темпами увеличивается кредитование населения. Уже на начало 2006 года произошло двукратное увеличение объемов потребительских кредитов населению и, по оценкам некоторых экспертов, они составили 1330 млрд. руб.

По мере увеличения объемов ссудной задолженности возрастают издержки кредитования. Процедуры оформления кредитных заявок, оценки заемщиков и урегулирования проблемной задолженности становятся все более затратными.

Преодоление этой проблемы связано с формированием и повышением эффективности инфраструктуры кредитного процесса.

Вторая группа проблем посвящена анализу инфраструктуры кредитования.

Анализ инфраструктуры кредитования, позволяет сделать вывод, что это система обслуживающая кредитные отношения между банком и заемщиком - с момента их возникновения и до прекращения. Основными элементами инфраструктуры кредитного процесса являются: бюро кредитных историй, коллекторские агентства, страховые компании и поставщики программных продуктов.

Бюро кредитных историй представляет возможность банкам оценить надежность заемщиков, основываясь на истории их взаимоотношений с другими кредиторами, а так же минимизировать риск недобросовестного заемщика. А заемщики получают возможность формирования положительного имиджа и укрепления деловой репутации, что документально подтверждено, в результате банк сокращает для них время принятия решения о выдаче кредита, а в дальнейшем может снизить стоимость заимствований.

Важную роль играют страховые компании в управлении кредитным риском. Страхование кредитов защищает интересы банка при неплатежеспособности должника. Рост рынка кредитования и соответственно повышение кредитного риска, стали толчком к развитию ряда направлений страхования, а именно автострахования, страхование залогов и страхование кредитов.

В результате возникновения просроченной задолженности в работу вступает такой субъект инфраструктуры кредитования, как коллекторские агентства - компании, профессионально занимающиеся взысканием проблемных задолженностей, осуществляющих работу по возврату долга за определенный процент. Сегодня российские банки прибегают к помощи коллекторских агентств только в случаях, когда просроченная задолженность уже получила статус безнадежной. Однако уже в краткосрочной перспективе деятельность агентств значительно расширится по масштабу и качеству. Это связано с тем, что гораздо удобнее и выгоднее решать вопросы взимания задолженности с помощью специализированных организаций, чем содержать штат соответствующих сотрудников и нести дополнительные расходы на создание необходимых условий.

Организация кредитного процесса и система управления кредитным риском в немалой степени зависят от работающей в банке информационной системы и качества программного обеспечения. Постоянное развитие банковских технологий представляет простор для взаимодействия банков и IT-компаний.

Третья группа проблем посвящена направлениям совершенствования инфраструктуры кредитования.

Основной проблемой работы банков с бюро кредитных историй является несовершенство правовых аспектов деятельности, а именно в законе четко не прописан порядок взаимодействия между собой различных бюро. Тогда каким образом обеспечить быстрый доступ банков к информации, хранящейся в разных бюро.

Возможны два пути решения этой проблемы: один путь - обеспечить, так или иначе, вопрос взаимодействия между бюро. Но по мнению законодателей общение кредитных бюро между собой может разорвать цепочку ответственности за сохранение коммерческой тайны. Второй путь - это конкуренция за счет цен, качества услуг, общих условий. В результате конкурентной борьбы останется несколько бюро кредитных историй, которые примерно в разных частях поделят рынок и банки, устанавливая 2-3 терминала к основным бюро, обеспечат себя всей необходимой информацией.

Проблема карманных бюро. Основная опасность карманных бюро это монополизация рынка и установление необоснованно высоких цен на кредитные истории.

Для решения этой проблемы предлагается поправка в закон о кредитных историях, которая обязывает кредитные организации заключать договор о предоставлении кредитных историй хотя бы с одним бюро, не являющимся аффелированным по отношению к кредитной организации или не аффелированным по отношению к ее аффелированным лицам.

Проблема обязательного взаимодействия банков и кредитных историй. Есть банки, которые занимаются розничным кредитованием, для которых кредитные риски являются не просто пустым звуком или теоретическим вопросом, а оборачиваются реальными потерями. Вот для этих банков вопрос кредитных историй, нужно или не нужно не стоит.

Вторая категория банков, которая не занимается розничным кредитование. Они занимаются другими видами банковского бизнеса: расчетными услугами, брокерскими операциями на фондовом рынке. И кредитная история для этих банков выглядит не как инструмент кредитных рисков в области кредитования, а как некая обуза, которая появилась, в законодательстве.

Для решения этой проблемы необходимо разделить банки на тех кому нужна кредитная история, а кому нет необходимости пользоваться услугами бюро кредитных историй.

Основная проблема при взаимодействии банков и коллекторских агентств это проблема выбора эффективного работающего коллекторского агентства.

На территории Российской Федерации существует несколько видов коллекторских агентств которые имеют как положительные так и отрицательные стороны. Но все они сталкиваются с такими проблемами как: различные методы работы, а следовательно и различную эффективность, разные трудозатраты и естественно в конечном итоге различная цена за услуги - на что в первую очередь и обращают внимание кредитные организации при выборе; разную политику развития - множество, особенно московских, агентств создают собственные филиалы в регионах. При этом ставка делается не на эффективность, а на обозначение зон присутствия. Получается- солидность на сайте и в офисах, а в делах минимальные цифры возврата; отсутствие взаимодействия и единых стандартов работы - приводит к недоверию между коллекторами разных регионов. В результате, появляются люди, имеющие возможность безнаказанно переезжать из региона в регион, и иметь многомиллионный пакет долгов - при этом не иметь абсолютно никаких проблем; отсутствие помощи и взаимной поддержки - сейчас каждый пытается отхватить как можно большие пространства, не думая о перспективах на будущее.

Для решения данной проблемы наиболее оптимальным и эффективным вариантом развития коллекторского бизнеса, станет создание, становление и укрепление «региональных специализированных» агентств.

Проблема внедрения скоринговых систем в банковскую деятельность - это сложность выбора исходных данных от которых зависит качество готовой оценки.

Решение этой проблемы связано с необходимостью выборки данных о клиентах за несколько лет с уже известными результатами и «обучение» системы на этом выборе.

В результате совершенствования системы страхования кредитов можно выделить два направления: через банки и через компании, занимающиеся розничными продажами.

Страхователем выступает банк-кредитор либо компания, реализующая товары на условиях отсрочки платежа. Страховая сумма покрывает основную сумму долга и начисленные проценты по потребительскому кредиту. Страховое возмещение выплачивается по факту не поступления в оговоренный срок платежей по кредитному договору. Выгодоприобретателем выступает здесь банк-кредитор либо компания, реализующая товары на условиях отсрочки платежа на сумму недополученного долга по кредиту. Новый страховой продукт», может существенно расширить круг компаний, занимающихся потребительским кредитованием и снизить уровень процентных ставок на страховом рынке в целом.

Таким образом, исследование инфраструктуры кредитования позволило выявить ее основные элементы, и определить пути повышения эффективности кредитного процесса на основе использования всех составляющих инфраструктуры кредитования.

Список использованной литературы

1. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. от 24.07.2007) "О кредитных историях" (принят ГД ФС РФ 22.12.2004)

2. Федеральный закон от 21.07.2005 N 110-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О кредитных историях" (принят ГД ФС РФ 06.07.2005).

3. Хромова А. Не бегайте от кредиторов попадете к коллекторам. - М.: Центр инвестиционного просвещения, 2006. - 26 с.

4. Симоненко Е. Бюро кредитных историй: история начинается. - М.: Центр инвестиционного просвещения, 2006. - 22 с.

5. Финансово-кредитный энциклопедический словарь/Под ред. А. Г. Грязновой. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 759 с.

6. ХХ годовое собрание Ассоциации региональных банков России//Банковское дело. - 2006. - №7.

7. Благоволение банка -- серьезный козырь в борьбе страховщиков за страхование имущества юридических лиц//Банковское обозрение. - 2007. - №9

8. Ветрова Т. Банки все чаще поручают грязную работу коллекторским агентствам // Известия. - 2007.

9. Гурвич В. Кредитное бюро: трудный период становления // Аналитический банковский журнал .- 2006. - № 7.

10. Данилов А. Российский банковский сектор: текущее состояние и перспективы // Рынок Ценных Бумаг. - 2007. - №4.

11. Емельянова Т. Темпы роста кредитования реального сектора экономики отстают от темпов развития потребительского кредитования // Независимая газета. - 2005. - № 188.

12. Ермаков С. Л. Рынок потребительского кредитования в России // Финансы и кредит. - 2006. - № 21.

13. Ермилова Г.А., Мамута М.В. Роль страховых компаний в формировании инфраструктуры кредитного процесса // Банковское кредитование - 2006. - № 2.

14. Ипотечные центры -- передовой опыт ипотечного рынка//Банковское обозрение. - 2007. - №10

15. Кисенков А. Объемы банковского страхования выросли вдвое. И вырастут еще раза в полтора // Банковское обозрение. - 2007. - №1

16. Кредитные бюро в России: проблемы и перспективы // Банковский бизнес. - 2006. - №1, С.11

17. Кричевский Н.А. О некоторых аспектах взаимодействия страховых компаний и банков // Финансы. - 2002. - №2.

18. Лотвин С. В. Правовые проблемы деятельности кредитных бюро // Деньги и кредит. - 2006.- № 12.

19. Мазин Е. Банки идут в регионы // Бизнес. - 2005. - №99

20. Мерзляков К.В. Страхование финансовых рисков // Банковское кредитование. - 2006. - №2.

21. Мурычев А. В. Инфраструктура кредитования в России: возможности повышения эффективности кредитного процесса // Деньги и кредит. - 2006. - №3.

22. Пивоварова М. Банки и страхование кредитных рисков // Личные деньги. - 2006

23. Филин Д.Н. Перспективы развития спектра продуктов и услуг Национального бюро кредитных историй // Банковское кредитование. - 2006. - №2.

24. Черкашенко В. М. Этот «загадочный» скоринг // Банковское дело. - 2006. - №3.

25. Шевченко, И. В. Совершенствование качества обслуживания клиентов кредитными организациями путем внедрения новейших банковских технологий // Финансы и кредит. - 2004. - № 22.

26. http://www.asros.ru

27. http://ura.ru

28. http:// www.bankir.ru

29. http://www.region.ru

30. http://www.cbr.ru

31. http://www.credits.ru

32. http://www.bfi.ru

33. http://www.1001tema.ru

34. http://chelfin.ru

35. http://www.amulet-group.ru